美國電力市場監(jiān)測對(duì)我國的啟示

　　美國電力市場監(jiān)測發(fā)展簡史

　　美國電力市場電力監(jiān)管體系隨著市場的發(fā)展而不斷完善，其中，市場監(jiān)測是其中極其重要的一環(huán)。

　　1999年，聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)(FERC)頒布2000令，鼓勵(lì)成立區(qū)域輸電組織(RTO)，并要求RTO必須制定程序，對(duì)其運(yùn)營或管理的所有能源市場進(jìn)行客觀監(jiān)測，以“確定市場設(shè)計(jì)缺陷，市場力濫用和提高效率的機(jī)會(huì)”。

　　具體而言，RTO被要求：一是監(jiān)測市場的傳輸服務(wù)和傳輸業(yè)主的行為并提議相應(yīng)措施;二是監(jiān)測輔助服務(wù)和RTO運(yùn)行的電力市場;三是定期評(píng)估市場行為如何影響RTO,RTO的運(yùn)行如何影響市場;四是給FERC提供濫用市場力和市場設(shè)計(jì)缺陷的報(bào)告，影響監(jiān)管部門，包括具體的建議。

　　2002年，F(xiàn)ERC出臺(tái)了標(biāo)準(zhǔn)市場設(shè)計(jì)(standard market design, SMD)，要求每個(gè)RTO的市場監(jiān)測單位(MMU)使用一套核心問題和分析技術(shù)來評(píng)估市場結(jié)構(gòu)、參與者行為、市場設(shè)計(jì)和市場力緩解措施，并且至少要提交一份年度報(bào)告，報(bào)告需包括：對(duì)市場運(yùn)作、供求關(guān)系和市場價(jià)格的一般描述;市場結(jié)構(gòu)和參與者行為分析;對(duì)所采取的(市場力)緩解措施的有效性進(jìn)行評(píng)估;使用模擬的競爭基準(zhǔn)對(duì)市場效率進(jìn)行總體評(píng)估;評(píng)估發(fā)電，需求方和輸電資源的進(jìn)入壁壘;以及對(duì)市場設(shè)計(jì)或市場力量緩解措施的任何建議變更，以改善市場表現(xiàn)。

　　2005年，F(xiàn)ERC發(fā)布市場監(jiān)測政策聲明(policy statement)，政策聲明認(rèn)為，MMU在輔助FERC提升ISO/RTO市場競爭性上扮演了重要角色。競爭性市場通過確保價(jià)格合理反映供需條件來使用戶受益。MMU監(jiān)測批發(fā)市場來識(shí)別無效市場規(guī)則及章程條款，識(shí)別市場主體潛在的反競爭行為，并且提供對(duì)政策決策制定至關(guān)重要的全面的市場分析。

　　2007年4月5日，F(xiàn)ERC召開技術(shù)會(huì)議，回顧市場監(jiān)測制度。在會(huì)議上，PJM的市場監(jiān)測部門(MMU)向FERC投訴，聲稱PJM管理層干預(yù)其市場監(jiān)測。其投訴得到工業(yè)公司、州監(jiān)管機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者倡導(dǎo)組織的支持，他們要求FERC保證PJM市場監(jiān)測的獨(dú)立性。

　　2007年12月19日，PJM代表自己及和解方遞交了和解協(xié)議。和解協(xié)議包括了對(duì)PJM市場監(jiān)測計(jì)劃等章程條款的修訂。修訂的市場監(jiān)測計(jì)劃中指出，任何個(gè)人或者主體無權(quán)預(yù)覽、篩選、更改、刪除或者以其他方式進(jìn)行編審或者拖延MMU的行動(dòng)、調(diào)查、結(jié)論和建議。

　　修訂的市場監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)一步定義了MMU的職能和職責(zé)。MMU應(yīng)該客觀地監(jiān)測PJM市場的競爭程度，調(diào)查違反市場規(guī)則的現(xiàn)象，推薦市場規(guī)則的修訂建議，并撰寫報(bào)告。修訂的市場監(jiān)測計(jì)劃強(qiáng)調(diào)了MMU應(yīng)該調(diào)查實(shí)際或者潛在的市場力行使或者違規(guī)行為，并監(jiān)測其他撰寫報(bào)告所必須的事項(xiàng)。

　　這一風(fēng)波過后，獨(dú)立第三方監(jiān)測(IMM)成為主流。

　　目前，美國電力市場有兩大獨(dú)立市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)，其中Monitoring Analytics公司監(jiān)測PJM市場，Potomac Economics公司監(jiān)測MISO、NYISO、ISO-NE及ERCOT市場，其中MISO采用內(nèi)外部結(jié)合的雙監(jiān)測系統(tǒng)。CAISO在設(shè)有內(nèi)部監(jiān)測部門(DMM)的基礎(chǔ)上，外設(shè)由三名經(jīng)濟(jì)學(xué)家組成的Market Surveillance Committee(市場監(jiān)督委員會(huì))。唯一只采用內(nèi)部監(jiān)測的為SPP(西南電力庫)。

　　電力市場監(jiān)測理論模型

　　美國、澳洲、新西蘭、歐洲等成熟電力市場監(jiān)測、評(píng)估電力市場采用的理論基礎(chǔ)都是產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP模型。

　　產(chǎn)業(yè)組織理論(Industrial Organization) 研究市場在不完全競爭條件下的企業(yè)行為和市場構(gòu)造，是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支。 SCP(structure-conduct-performance，

　　結(jié)構(gòu)-行為-績效)是20世紀(jì)30年代哈佛經(jīng)濟(jì)學(xué)者創(chuàng)立的產(chǎn)業(yè)組織分析的理論，以實(shí)證研究為手段，構(gòu)架了系統(tǒng)化的市場結(jié)構(gòu)—市場行為——市場績效的分析框架，該模型提供了一個(gè)既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏輯體系的產(chǎn)業(yè)分析框架。

　　該理論成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論分析企業(yè)競爭行為和市場效率的主要工具，被廣泛用于國際電力市場評(píng)估。

　　SCP模型從對(duì)特定行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和經(jīng)營績效三個(gè)角度來分析外部沖擊的影響。

　　外部沖擊：主要是指企業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治、技術(shù)、文化變遷、消費(fèi)習(xí)慣等因素的變化。

　　行業(yè)結(jié)構(gòu)：主要是指外部各種環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)所在行業(yè)可能的影響，包括行業(yè)競爭的變化、產(chǎn)品需求的變化、細(xì)分市場的變化、營銷模型的變化等。

　　企業(yè)行為：主要是指企業(yè)針對(duì)外部的沖擊和行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，有可能采取的應(yīng)對(duì)措施，包括企業(yè)方面對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)單元的整合、業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與收縮、營運(yùn)方式的轉(zhuǎn)變、管理的變革等一系列變動(dòng)。

　　經(jīng)營績效：主要是指在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經(jīng)營利潤、產(chǎn)品成本、市場份額等方面的變化趨勢(見表1)。

　　在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)上，美國電力市場的監(jiān)測機(jī)構(gòu)結(jié)合電力市場的特點(diǎn)，發(fā)展出一套成熟指標(biāo)，通過多個(gè)維度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便對(duì)市場的競爭狀態(tài)提供更全面的理解。以PJM為例，其主要內(nèi)容如表2。

　　電力市場運(yùn)營監(jiān)測內(nèi)容及方法

　　——以PJM年度報(bào)告為例

　　PJM 市場由獨(dú)立市場監(jiān)測公司Monitoring Analytics負(fù)責(zé)對(duì)各類市場進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并針對(duì)每年 PJM 負(fù)責(zé)運(yùn)行的各個(gè)市場(包括能量市場、容量市場、輔助服務(wù)市場等) 的市場力進(jìn)行評(píng)價(jià)，公布評(píng)價(jià)報(bào)告，通過對(duì)特定市場狀況的研究，給出提高市場競爭效率的可能方案。其年度報(bào)告的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容如下：

　　總覽

　　PJM電力市場年度報(bào)告的總覽部分內(nèi)容十分詳細(xì)，基本涵蓋了報(bào)告的大部分結(jié)論和重要內(nèi)容。這是由于年度報(bào)告的內(nèi)容非常詳盡(整本報(bào)告超過600頁)，報(bào)告總覽能夠滿足無需深究具體細(xì)節(jié)的報(bào)告閱讀者的需求，以較高地效率了解PJM電力市場在報(bào)告年度的運(yùn)行情況。

　　總覽第一部分首先對(duì)PJM電力市場年度運(yùn)營情況進(jìn)行回顧，提綱挈領(lǐng)地概括出整篇報(bào)告所涉及的各方面內(nèi)容的總體情況。第二部分是年度報(bào)告主要統(tǒng)計(jì)結(jié)果的概覽，提供峰荷、裝機(jī)容量、加權(quán)平均實(shí)時(shí)節(jié)點(diǎn)電價(jià)、阻塞成本、上調(diào)收費(fèi)、賬單總額等指標(biāo)的本年與上年同期對(duì)比。第三部分為PJM電力市場的背景介紹，包括裝機(jī)容量、市場成員、市場種類、管理區(qū)域等內(nèi)容。第四部分為總結(jié)，先對(duì)PJM市場的總體情況進(jìn)行總結(jié)，隨后再對(duì)報(bào)告涵蓋的各個(gè)部分進(jìn)行總結(jié)。第五部分為IMM的介紹部分，闡明IMM報(bào)告、監(jiān)測、市場設(shè)計(jì)的三大職能。第六部分為建議，針對(duì)報(bào)告所涉及的每一方面提出具體建議。第七和第八部分為價(jià)格解釋，對(duì)PJM電力市場的總價(jià)格構(gòu)成進(jìn)行解釋。最后為報(bào)告各章節(jié)的概括性介紹。

　　建議

　　報(bào)告的第二部分為建議部分，內(nèi)容包括：對(duì)電量市場、容量市場、需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、發(fā)配電計(jì)劃、金融輸電權(quán)等;MMU的歷史建議一覽;MMU的現(xiàn)行建議的完整列表;以及歷年來被PJM所采納的建議的歸總。

　　與大多數(shù)報(bào)告將建議部分置于文末不同，PJM電力市場年度報(bào)告把建議放在了比較靠前的章節(jié)，和報(bào)告總覽的功能相似，這樣的設(shè)置是為了方便決策者高效閱讀。

　　能量市場

　　本部分為PJM電力市場年度報(bào)告的重點(diǎn)部分，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效、短缺4個(gè)方面展開評(píng)價(jià)。

　　市場結(jié)構(gòu)。市場結(jié)構(gòu)分析主要考察：市場需求、市場供給、市場集中度(用 HHI指數(shù)和勒納指標(biāo)等衡量)、關(guān)鍵供應(yīng)商(市場中主要發(fā)電企業(yè)的市場份額);邊際機(jī)組的集中度(統(tǒng)計(jì)各個(gè)發(fā)電企業(yè)擁有邊際機(jī)組的數(shù)量，用于評(píng)估發(fā)電企業(yè)的市場力)、需求側(cè)響應(yīng)(即需求側(cè)函數(shù)，描述需求側(cè)的電量-電價(jià)關(guān)系)。

　　市場行為。市場行為分析主要考察：報(bào)價(jià)加成(發(fā)電企業(yè)的在成本基礎(chǔ)上的報(bào)價(jià)漲幅)、價(jià)格上限(分析機(jī)組以價(jià)格上限作為報(bào)價(jià)的行為及價(jià)格上限機(jī)組的集中度)、區(qū)域市場力(將系統(tǒng)分區(qū)，分別評(píng)價(jià)各區(qū)的區(qū)域集中度以及各發(fā)電企業(yè)在各個(gè)區(qū)域的市場力)、頻繁減載機(jī)組(分析市場成員有意減少出力抬高電價(jià)的行為)。

　　市場績效。市場績效分析主要考察：市場出清價(jià)格、系統(tǒng)總的負(fù)荷需求(包括系統(tǒng)實(shí)時(shí)負(fù)荷曲線和日最大負(fù)荷)、日前和實(shí)時(shí)市場上總的發(fā)電量;日前和實(shí)時(shí)市場的負(fù)荷和裝機(jī)容量。

　　電力短缺。主要從緊急程序、稀缺以及稀缺定價(jià)、年度低溫運(yùn)行情況三方面對(duì)PJM電力市場在電力短缺時(shí)期的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　容量市場

　　與能量市場類似，容量市場的監(jiān)測也采用SCP模型。具體指標(biāo)包括容量市場集中度、容量市場的供需狀況、區(qū)內(nèi)和區(qū)外的容量交換狀況、容量備用市場的容量和價(jià)格、市場總裝機(jī)容量等。

　　區(qū)域間電能交換狀況

　　主要監(jiān)測 PJM 市場和其他市場之間的能量交換狀況，對(duì)整個(gè)區(qū)域的能量以及資金的收支情況進(jìn)行分析，分為交易電量和交易價(jià)格兩個(gè)方面。具體而言，區(qū)域交易電能指標(biāo)包括總的輸入輸出量(本區(qū)域市場和其他周邊市場之間總的交易電量)、聯(lián)絡(luò)線的輸入輸出量、交易的電量-電價(jià)關(guān)系、和周邊市場計(jì)劃交易電量、聯(lián)絡(luò)線過載狀況等。

　　輔助服務(wù)市場

　　輔助服務(wù)市場的監(jiān)測中，市場結(jié)構(gòu)類指標(biāo)與電量和容量市場類似，包括供給、需求和市場集中度;市場行為類指標(biāo)與能量市場類似，主要研究擾亂市場秩序、操縱市場的各種行為;市場績效主要分析輔助服務(wù)市場電價(jià)的高低和波動(dòng)情況。

　　系統(tǒng)阻塞狀況

　　評(píng)估輸電資源的緊缺程度，以及電網(wǎng)建設(shè)的滯后或者市場缺陷造成系統(tǒng)阻塞產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。主要從阻塞成本和阻塞發(fā)生的頻率兩個(gè)方面來衡量。阻塞成本考慮線路約束和不考慮線路約束時(shí)購電成本的差異，阻塞發(fā)生的頻率則分析幾條主要聯(lián)絡(luò)線在一定時(shí)間內(nèi)阻塞發(fā)生的次數(shù)。

　　凈收入分析

　　主要分析燃料價(jià)格及其他成本對(duì)凈收入的影響。

　　環(huán)境和可再生能源監(jiān)管

　　介紹相關(guān)從聯(lián)邦到州一級(jí)的環(huán)境與能源法規(guī)，評(píng)估PJM市場的排放控制以及可再生能源的發(fā)電情況。

　　規(guī)劃

　　對(duì)發(fā)電和退役計(jì)劃、發(fā)電與輸電互連規(guī)劃流程、區(qū)域輸電擴(kuò)展計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)停機(jī)計(jì)劃等情況進(jìn)行評(píng)估并給出相應(yīng)建議。

　　金融輸電權(quán)

　　對(duì)競價(jià)收益權(quán)、金融輸電權(quán)的市場結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估并給出相應(yīng)建議，同時(shí)涉及收入充足性的問題和解決方案(如阻塞補(bǔ)償)、信用、罰沒等問題。

　　對(duì)我國電力市場建設(shè)的啟示

　　電力市場規(guī)則復(fù)雜，受多種約束，容易存在影響競爭的市場力。缺乏競爭最直接的結(jié)果就是電價(jià)并未因市場機(jī)制的引入而下降，同時(shí)還會(huì)造成錯(cuò)誤價(jià)格信號(hào)影響進(jìn)一步的投資，或投資不足致使供電可靠性下降，又或投資過剩導(dǎo)致環(huán)境問題和產(chǎn)能過剩。所以，對(duì)電力市場進(jìn)行有效監(jiān)測為重中之重。國家能源局《電力市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》提出，能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)、地方政府電力管理部門應(yīng)建立電力市場運(yùn)行監(jiān)測機(jī)制，對(duì)電力市場運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)和避免濫用市場力及市場操縱行為，并提高電力批發(fā)市場的運(yùn)行效率，維護(hù)市場公平競爭秩序。

　　在監(jiān)測機(jī)制上，國外可大致分為政府監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)測、獨(dú)立第三方監(jiān)測三類。澳大利亞、新西蘭、歐洲的市場監(jiān)測報(bào)告都為政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所作，未充分評(píng)價(jià)市場的競爭性，沒有用足夠的量化指標(biāo)來多維度地對(duì)市場的各個(gè)方面進(jìn)行分析，主要為描述性統(tǒng)計(jì)和事件記錄。而PJM的第三方監(jiān)測報(bào)告涵蓋了十一個(gè)部分，分別對(duì)市場結(jié)構(gòu)，行為，績效進(jìn)行競爭性評(píng)估，并提出相關(guān)市場設(shè)計(jì)建議，其廣度、深度及專業(yè)度遠(yuǎn)超同類報(bào)告。

　　根據(jù)我國國情，可以采取內(nèi)外部雙監(jiān)測的模式。在起步階段，由市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)對(duì)市場運(yùn)營情況進(jìn)行監(jiān)測，市場推進(jìn)后，逐步培育第三方市場監(jiān)測機(jī)制。期間應(yīng)要求第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)與市場交易主體不能有利益關(guān)系或商業(yè)往來，以保證其獨(dú)立性。另一方面，市場監(jiān)測方必須在電力市場、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及數(shù)據(jù)分析方面有較強(qiáng)的專業(yè)能力，以確保監(jiān)測報(bào)告的可靠性。

　　在監(jiān)測方法上，成熟電力市場的監(jiān)管、監(jiān)測機(jī)構(gòu)均運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論傳統(tǒng)的SCP法來進(jìn)行分析。PJM市場將結(jié)構(gòu)、行為和績效再進(jìn)行多重細(xì)分，同時(shí)在每一個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)中的指數(shù)進(jìn)行量化分析，并且每一個(gè)量化指數(shù)都會(huì)根據(jù)自身市場的情況進(jìn)行多維度的評(píng)估。比如，在市場集中度中，除了統(tǒng)計(jì)全年每小時(shí)HHI指數(shù)的平均值，還統(tǒng)計(jì)高峰負(fù)荷和非高峰負(fù)荷時(shí)段的HHI指數(shù)，從而可以了解到在一般時(shí)段市場結(jié)構(gòu)的情況和高負(fù)荷時(shí)段市場結(jié)構(gòu)所面臨的壓力。

　　在我國電力市場監(jiān)測機(jī)制建設(shè)當(dāng)中，也可充分利用產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP模型，并根據(jù)市場實(shí)際情況設(shè)計(jì)開發(fā)更具針對(duì)性的指標(biāo)和分析方法，評(píng)估市場結(jié)構(gòu)是否為市場主體提供良好的競爭環(huán)境，市場主體的行為是否有行使市場力的可能，以及市場最終的績效表現(xiàn)是否為消費(fèi)者提供了有效競爭后的合理價(jià)格。

　　在監(jiān)測費(fèi)用上，以2016年美國電力市場監(jiān)測的預(yù)算為例，ERCOT外部監(jiān)測預(yù)算為365萬(1460萬/四年)，MISO外部監(jiān)測預(yù)算為90萬，內(nèi)部監(jiān)測預(yù)算為470萬;NYISO外部監(jiān)測預(yù)算為310萬;SPP的內(nèi)部監(jiān)測預(yù)算為250萬。而2009-2017年P(guān)JM市場的監(jiān)測費(fèi)用分別為：860萬、880萬、910萬、840萬、930萬、1050萬、1160萬、1240萬、1320萬(以上單位均為美元)。

　　通過對(duì)比全球各個(gè)典型電力市場監(jiān)測報(bào)告，可以發(fā)現(xiàn)，有充足預(yù)算支持下的美國電力市場的監(jiān)測報(bào)告在廣度和深度上都更勝一籌。而其效果也非常顯著，正如2013年P(guān)JM時(shí)任總裁兼首席執(zhí)行官Terry Boston所言：“強(qiáng)大的獨(dú)立監(jiān)測服務(wù)對(duì)PJM管理公平和高效的批發(fā)電力市場的能力至關(guān)重要?！?/p>

　　我國各地在電力市場推進(jìn)過程中，市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)有必要保留一定比例的預(yù)算作為市場監(jiān)測費(fèi)用，以保證監(jiān)測機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，監(jiān)測信息的保密度與安全性，監(jiān)測分析的專業(yè)性和可靠性。

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